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Indicador VWAP: conectamos la potencia de los volúmenes al análisis

Buenas tardes, queridos comerciantes de divisas!

En esta revisión, quiero presentarles el indicador VWAP, que utilizan los grandes participantes del mercado en sus operaciones. Sí, lo leíste bien. Realmente es utilizado por los grandes participantes del mercado en lugar de la media móvil obsoleta y sus derivados: VWAP es la base de muchas estrategias comerciales intradía e intradía corporativas. Siga leyendo para conocer los secretos del uso del indicador VWAP en Forex.

Indicador característico

Plataforma: MetaTrader 4/5
Pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, USDMXN, USDRUB. Índices, materias primas, metales también están disponibles.
Marco de tiempo: M1-H4
Tiempo de negociación: GMT + 2 01: 00: 00-23: 59: 59: 59. Además, el indicador no funciona durante el fin de semana en la Bolsa Mercantil de Chicago
Corredores recomendados: Alpari, RoboForex, Amarkets

¿Qué es VWAP?

El indicador VWAP (precio promedio ponderado por volumen) es el precio por volumen promedio ponderado.

La fórmula para calcularlo es bastante simple:

De la fórmula se puede ver que VWAP es la suma de los productos de los volúmenes por el precio para el período de tiempo considerado, dividido por la cantidad total de volumen para el período de tiempo considerado.

A primera vista, VWAP es similar a la media móvil habitual. Pero tiene algunas diferencias extremadamente importantes.

Primera diferencia - Esta es la base del cálculo. En el caso del cálculo de VWAP, la base no es solo y no tanto el precio como el volumen negociado en el intercambio GLOBEX en precio y tiempo. Esto significa una mayor capacidad de respuesta del indicador a los cambios en el mercado. Especialmente si no son visibles en el gráfico de precios habitual. Es por eso que se paga VWAP profesional, porque es necesario configurar la puerta de enlace de intercambio pagado GLOBEX en el terminal MT4 / 5; Las versiones gratuitas de este indicador utilizan volúmenes de ticks de un corredor específico, que no solo difieren entre los diferentes DC, sino que también tienen poco que ver con lo que sucede en el mercado de futuros. Y esto reduce el valor pronóstico del indicador, aunque en este caso, si se interpreta correctamente, funcionará mejor que los promedios móviles.

Segunda diferencia - Esta es una característica del cálculo del indicador VWAP. Tiene un principio y un final, mientras que la media móvil, en general, no tiene principio ni fin. El indicador VWAP se calcula desde el comienzo de un período determinado (por ejemplo, hora, día, semana) hasta el momento final en modo acumulativo. Los datos no se promedian. Es decir Una característica importante del indicador es la elección del período de cálculo (plazo). VWAP semanal se construye de lunes a viernes. VWAP diario: de 01:00 a 23:59 todos los días, según la hora de la terminal. ¿Por qué no a partir de las 00:00, preguntas? Porque el indicador toma datos del intercambio, y en el intercambio de 16:00 a 16:59 hora de Chicago (00: 00-00: 59 UTC + 2) - un descanso.

Aclararé que la mayoría de los corredores tienen UTC + 2; Si su corredor ofrece un horario diferente, puede establecer el horario correcto en la configuración del indicador. Por lo tanto, a pesar del período de tiempo, en la ventana de trabajo (al menos M1), su VWAP seguirá siendo el mismo que lo configuró: semanal, diario u horario. En la figura a continuación, M15 y M1 son gráficos de aceite CL. Indicador VWAP seleccionado por la sesión CME (Chicago Mercantile Exchange). Fue en este momento que se llevaron a cabo los principales volúmenes en el intercambio de esta marca, lo que significa que la sesión VWAP está trabajando en esta herramienta.

Personalmente, uso VWAP mensual, semanal y diario en EURUSD. Agrego cada hora en GBPUSD, y agrego sesión (CME) y cada hora en petróleo, porque Estos instrumentos se caracterizan por una alta volatilidad.

Tercera diferencia - la capacidad de construir la serie VWAP. De hecho, la capacidad de construir series es una consecuencia del hecho de que el indicador se basa en un marco de tiempo: por hora, sesión, diario, semanal. El siguiente ejemplo muestra un gráfico EURUSD de 2 series VWAP diarias. La serie VWAP le permite encontrar las mejores oportunidades para ingresar al mercado, como ya existen pautas no solo para la actividad actual, sino también para la actividad pasada.

Se ve claramente que el VWAP promedio anterior actuó como soporte al comienzo del día. En este momento, el VWAP diario actual aún no se ha revelado, y el precio estaba en una desviación de -6. Fue el soporte en promedio del último día lo que nos permitió comprar con más confianza en este lugar, aunque la cotización estaba en la zona de venta como parte de este día.

Cuarta diferencia - la capacidad de usar análisis de extremo a extremo para encontrar el mejor punto de entrada. El análisis transversal es el análisis de citas desde el período superior hasta el inferior y viceversa. Naturalmente, los indicadores deben analizarse de la misma manera. El indicador VWAP ofrece la mejor oportunidad para esto. Por ejemplo, en el aceite CL, uso una serie de 2-3 VWAP semanales, 3-5 VWAP diarios y VWAP de 3-5 sesiones. En algunos casos, cambio a una serie de 3 a 5 VWAP por hora. Esto le permite navegar por el mercado no solo aquí y ahora, sino también comprender su estado de ánimo general.

El siguiente cuadro muestra un par de AUDUSD y tres gráficos VWAP: una serie de sesiones de Nueva York, una serie de diarios y semanales. Se ve claramente que la cotización rompió el VWAP semanal promedio, es decir se mudó a la zona de venta. Golpeó con impulso, aunque antes confiaba en ello. El VWAP diario muestra que todo el día el precio estuvo en el rango entre las desviaciones de +2 y -2 del VWAP. En el NYAP VWAP está claro que fueron los estadounidenses quienes enviaron la moneda derribada. La suma de estos hechos sugiere que deberíamos esperar una continuación de la tendencia a la baja.

Cómo interpretar el indicador VWAP

Hay varias formas de analizar VWAP. Pero antes de considerarlos, debe comprender qué es un precio promedio ponderado. Este es el precio que separa a los compradores y vendedores del activo en el período del informe. Cuanto más se aleje el precio actual del VWAP promedio, mayor será la presión de una de las partes: si el precio está por debajo del VWAP promedio, prevalecerán los vendedores, y si es más alto, prevalecerán los compradores. Para navegar mejor en el mercado, es necesario utilizar las desviaciones cuadráticas de VWAP: desviaciones + -1, + -2, + -4, + -6 y + -8, donde “+” y “-” son más altas o más bajas promedio, y la cifra es el número de desviaciones. Ya los has visto en los ejemplos anteriores, pero no revelé su esencia. Debo decir de inmediato que no uso la desviación + -1 en el comercio, por la sencilla razón de que las ofertas allí son las más débiles.

En la mayoría de las revisiones del indicador VWAP, está escrito que hay dos estrategias para su uso en el comercio: tendencia y rendimiento. El primero implica realizar compras después de las intersecciones del VWAP promedio de abajo hacia arriba y las ventas, después de la intersección del promedio de arriba hacia abajo. La segunda estrategia es la opuesta: buscar ventas en la intersección del medio de abajo hacia arriba y compras en la intersección del medio de arriba hacia abajo.

De hecho, todo es un poco más complicado. Después de todo, en ninguna parte está escrito cómo determinar qué estrategia usar en una situación particular. Para elegir una estrategia de negociación de tendencia o retorno de acuerdo con el indicador VWAP, es necesario distinguir claramente entre la fase de impulso y la fase de consolidación en los marcos de tiempo más altos (diarios y semanales). El gráfico EURUSD a continuación muestra los puntos de entrada para la estrategia de tendencias. El precio siempre está por encima del VWAP promedio, es decir de ella es razonable buscar compras. En este caso, SL debe establecerse por debajo de las desviaciones -1 / -2, y TP - por las desviaciones + 4 / + 6 o para el extremo anterior.

Si la cotización ha estado en la fase de consolidación durante mucho tiempo, entonces la solución óptima sería utilizar una estrategia de retorno en los límites extremos de la zona de consolidación.

En el gráfico semanal AUDUSD (del ejemplo anterior), se puede ver que el precio se mantuvo en un lugar durante mucho tiempo, y VWAP no se movió. Esto le permitió ingresar ventas a una desviación de +6 y cerrar ganancias a una desviación de -6 de VWAP. Después de configurar el indicador, verá por sí mismo que la estrategia de retorno es la más óptima en la fase de consolidación. Las desviaciones extremas indican límites alcanzables en el corredor.

El algoritmo para seleccionar una estrategia de devolución (por ejemplo, EURUSD y CL):

  1. Abrimos el cuadro VWAP. Evaluamos la apertura del mercado en relación con los niveles del pasado VWAP: semanal a semanal, diario a diario, así como la relación de diario a semanal;
  2. Si el mercado en el período de liquidación anterior cerró cerca de + -4 o + -6 desviaciones del VWAP promedio, entonces en el nuevo período de liquidación es necesario buscar la oportunidad de ingresar al comercio de contra tendencia cuando se alcanza el VWAP promedio del período anterior. Si el mercado en el período de facturación anterior VWAP cerró en la zona positiva, entonces buscaremos compras, y si es negativo, luego ventas;
  3. Dentro del período de facturación actual, VWAP necesita ingresar contra el movimiento actual con desviaciones de + -2-4 (el mercado está cayendo, estamos comprando; el mercado está creciendo, estamos vendiendo). Naturalmente, las desviaciones del período actual deberían coincidir más o menos con el promedio del último período de facturación de VWAP;
  4. La entrada contra el movimiento actual principal debe confirmarse en plazos más bajos.

Como ejemplo de aplicación de la estrategia de retorno, propongo una vez más considerar el gráfico EURUSD con los VWAP diarios. En la mañana fuimos por debajo del promedio VWAP - -6 desviación. Esta es una desviación extrema de la cual un retorno es probable por sí solo. Pero sabemos que aquí está el VWAP promedio del día anterior, así como el promedio semanal (ver la figura anterior). Esto significa que, en general, el mercado está decidido a comprar, y en este momento está probando la fortaleza de los compradores. Por lo tanto, compramos -6 la desviación del período de facturación actual y ponemos el tope a una desviación de -1 / -2 del período de facturación anterior. Beneficio - por + 4 / + 6 desviación.

Otra opción para trabajar en una estrategia de devolución es la siguiente. Es necesario esperar hasta que el mercado alcance una desviación de + -8 Vwap o más y tratar de trabajar contra el movimiento. Dejar no a medio Vwappero son posibles hasta + -4 desviaciones. Esta es una estrategia arriesgada, pero gracias a ella puedes atrapar sobornos interesantes. Lo principal es no entrar en la fase impulsiva del mercado en el plazo más alto: en este caso, un retorno al promedio Vwap Puede que no sea muy largo.

El algoritmo para elegir una estrategia de tendencia (por ejemplo, GOLD):

  1. Abrimos el cuadro VWAP. Evaluamos la apertura del mercado en relación con los niveles del pasado VWAP: semanal a semanal, diario a diario, así como la relación de diario a semanal;
  2. Estamos a la espera de una consolidación superior (en el caso de la dinámica de compra) o inferior (en el caso de la dinámica de venta) del VWAP promedio del período de liquidación actual (es mejor si el promedio desde el comienzo del período de liquidación está por debajo del mercado);
  3. Esta consolidación también debe ser mayor (en el caso de la dinámica de compra) o menor (en el caso de la dinámica de venta) promedio, o incluso mejor + -2 desviaciones del período anterior;
  4. Si el mercado está en una fase pulsada en el marco de tiempo más alto, entonces en los marcos de tiempo más bajos, debe ingresar la tendencia en promedio o desviaciones de + -2-4 del promedio. La condición principal en la tendencia: estar por debajo o por encima del VWAP promedio de un marco de tiempo más alto. Aquí hay un ejemplo de un día de tendencia en oro, cuando tuvo que ingresar desde +2 desviaciones, porque La cita no se ajustaba al VWAP promedio. Un poco antes había una entrada clásica del VWAP promedio;
  5. Si el precio supera el VWAP promedio, pero se negocia en la región del VWAP promedio y no más allá de las desviaciones + -2, entonces también puede probar la estrategia de tendencia. Esto es claramente visible en la figura. Después del impulso del primer día, el precio continuó su tendencia al alza, pero ya era un saldo al alza, porque el promedio se desglosó, pero el día cerró con una desviación de +4.

En el caso de trabajar de acuerdo con la estrategia de tendencia TP, realizamos 8 desviaciones y mantenemos el acuerdo hasta el final de la sesión. SL está por debajo del promedio del TF actual, o ya por 1 o incluso 2 desviaciones, porque A menudo siguen los pies, especialmente durante el día TF.

Como breve resumen de esta sección, agrego el siguiente comentario filosófico. La mayoría de las ofertas son retornables y modernas al mismo tiempo: dependiendo del ángulo desde el que se vea el mercado. Dentro de la hora puede ser una inversión, y dentro de la semana, una tendencia. Lo principal es poder entender correctamente la dirección actual. Es por eso que el punto 1 en ambas estrategias es un análisis de varios períodos de liquidación, así como una comparación de diferentes períodos de liquidación. Esto evita riesgos innecesarios.

Cómo determinar un cambio de tendencia por VWAP

En el momento de un cambio de tendencia, es bastante fácil cometer un error con la dirección. La explicación para esto es simple. Todas las distribuciones anteriores de la serie VWAP (y cualquier otro indicador) muestran una cierta dirección. En la etapa inicial de un cambio de tendencia, siempre existe el deseo de abrir una posición en una tendencia anterior. ¿Cómo identificar posibles desechos? Uno de los métodos bastante confiables es el siguiente. Si hay un desglose del VWAP promedio diario actual, y luego semanalmente, entonces el trabajo de tendencia debería cancelarse, incluso si el mercado comienza su movimiento habitual antes de eso. En el futuro cercano, el mercado cambiará o entrará en la fase de equilibrio, es decir pared lateral Y estos son riesgos y estrategias completamente diferentes.

Un punto muy importante en el posible cambio de tendencia: un desglose constante de varios VWAP promedio diarios contra el movimiento principal durante la semana. Aquí está el gráfico EURUSD. Dos días hay un desglose profundo del VWAP promedio diario, aunque el precio, en general, está creciendo. Al tercer día, un intento de crecimiento termina en un colapso de los precios. Además, el colapso fue de +6 desviación VWAP y -6 desviación VWAP por debajo de los niveles del día anterior. Esto pone un gran signo de interrogación sobre el futuro del impulso ascendente.

Ejemplos adicionales de trabajo con VWAP

La siguiente figura muestra el gráfico EURUSD con el VWAP semanal cargado.

  1. Entrada en ventas (estrategia de devolución). El precio llegó el martes en la zona de desviación +6. Como puede ver, este mismo lugar tenía una desviación de +6 VWAP en la semana anterior, es decir borde superior del piso. Sería posible salir en el VWAP promedio si el precio se retrasara allí. Y así, casi de inmediato, se dirigió en dirección a las desviaciones -4 y -6 de VWAP, donde era necesario salir del mercado. Pare por el máximo de la semana anterior;
  2. Entrada a compras (estrategia de devolución). El par se encuentra en -4 desviaciones VWAP hasta el jueves. Esta es también la desviación -2 VWAP semanal. Pare en un mínimo local. Beneficio en el área de desviaciones promedio o + 4 / + 6 de VWAP;
  3. Entrada a compras (estrategia de tendencia). El par de divisas es medio viernes en el VWAP semanal promedio después de una reversión de la desviación de +6 VWAP. La falta de voluntad para ir abajo indica la continuación de la tendencia al alza. Salir a +6 desviación;
  4. Entrada en ventas (estrategia de tendencias). El mercado abrió el lunes en compra, pero cambia drásticamente el estado de ánimo y cae por debajo del nuevo promedio de VWAP, lo que indica el potencial de ventas. Al mismo tiempo, se produce un retorno al promedio durante la sesión estadounidense, lo que le permite entrar en un trato perfecto;
  5. Entrada a compras (estrategia de devolución). El mercado cierra el lunes en la región del VWAP promedio la semana pasada. La compra es peligrosa, pero debemos esperar un retorno al VWAP promedio del período actual, ya que Se recolectó muy poco volumen. Esto es lo que pasa;
  6. Entrada en ventas (estrategia de tendencias). Venta de un VWAP semanal promedio el martes. Una salida en -6 una desviación desde En el futuro, existe una alta probabilidad de que vuelva otra vez a la del medio.

La siguiente figura muestra el gráfico EURUSD con el VWAP diario cargado. Las situaciones son las mismas que las anteriores, pero teniendo en cuenta la dinámica intradía.

  1. Entrada a compras (estrategia de tendencia, No. 3 en el ejemplo anterior). El jueves, la salida del mercado en impulso de compra. Después de esto, el viernes la consolidación se lleva a cabo en la región del jueves VWAP promedio. En este caso, el par camina dentro de los límites de VWAP hasta el lanzamiento de importantes noticias del mercado. El comportamiento y el posicionamiento de los precios indicaron claramente cómo se comportaría el mercado;
  2. Entrada en ventas (estrategia de tendencia; No. 5 en el ejemplo anterior). Hay un colapso de la dinámica ascendente el lunes. En la nueva prueba del VWAP promedio diario, que coincide con una desviación de +6 el viernes, puede ingresar las ventas. Creo que todos notaron que en un VWAP diario es una estrategia de tendencia, mientras que en un VWAP semanal es una estrategia de retorno. Esto se debe a diferentes períodos de tiempo y, por lo tanto, a diferentes posiciones;
  3. Entrada en ventas (estrategia de tendencia; No. 6 en el ejemplo anterior). En realidad, una explicación similar. Solo se realiza la prueba promedio de VWAP del lunes. La tendencia al alza anterior es débil: va entre el VWAP promedio y la desviación +2 de VWAP.

Antes de configurar el indicador, recomiendo volver al comienzo del artículo y analizar las últimas 6.5 semanas en el par GBPUSD a la luz del conocimiento adquirido.

Desventajas de los indicadores

La mayoría de los autores se refieren a las desventajas del indicador VWAP como un cierto retraso, que aumenta con el tiempo, debido a la acumulación de una gran cantidad de datos. Es decir el indicador, más cercano al final del período de cálculo, se vuelve insensible a los nuevos datos. Por un lado, esto es cierto.

Pero vamos a resolverlo. Los datos acumulados le permiten ver el precio justo real para un período determinado. Y encontrar cotizaciones relativas a este precio muestra el estado de ánimo de los participantes del mercado.

Las transacciones más confiables en relación con el promedio se llevan a cabo en la primera mitad del período. Pero en la segunda mitad del período del indicador, las estrategias de retorno funcionan bien.

Configuraciones de indicadores

La configuración del indicador se ve así:

La siguiente descripción está tomada del sitio del desarrollador con mis comentarios (en negrita y cursiva).

  • Instrumento (el valor predeterminado es "AUTO"), dado que muchos centros de negociación (CD) en los mismos instrumentos pueden usar diferentes nombres de futuros, este parámetro le permite especificar el nombre de los futuros desde los que se importarán los datos. Con el valor "AUTO", el servidor intenta reconocer los futuros necesarios analizando el nombre del instrumento desde el centro de negociación.

Por ejemplo, algunos corredores de divisas ofrecen comercio de petróleo. Wtimientras que la mayoría de los otros tienen petróleo CLes decir el mismo ticker que en el intercambio. Haga que su corredor coma aceite Wti, luego, en la configuración del indicador, debe configurar un ticker CL.

  • Update_in_sec - Tiempo de actualización del indicador en segundos. Hay dos modos disponibles: Cada_1min (actualización una vez por minuto) y Every_5min (actualización 1 vez en 5 minutos).

Una actualización de un minuto es preferiblee.

  • MetaTrader_GMT - (el valor predeterminado es "AUTO"), ya que cada DC configura personalmente el servidor de datos para la visualización correcta de los datos en el indicador, debe especificar la zona horaria del servidor DC. Desafortunadamente, no hay métodos incorporados para determinar este parámetro; por lo tanto, en modo AUTO, el servidor compara el tiempo de la última cotización en el cliente.

Puede leer más sobre la configuración de tiempo aquí.

  • VWAP_Period (el valor predeterminado es "Diario"): el tipo de gráfico descrito en el comentario. Diferentes variables están involucradas o no involucradas en la construcción dependiendo del tipo de tipo. Antes de describir las posibles opciones para este parámetro, vale la pena señalar que el indicador puede construir no un gráfico, sino una serie con los parámetros de tiempo especificados. El número de perfiles está determinado por la variable Cantidad_de_vwap.
    Valores posibles VWAP_Period:
    • Custom_Period - modo de usuario, el cronograma VWAP se construirá para el período especificado en los parámetros Custom_Start_time, Custom_End_time (Realmente no funciona);
    • por_hora - Los horarios de VWAP se construirán cada hora;
    • Diariamente - Los horarios de VWAP se construirán en un día. El comienzo del día (condicionalmente) es el comienzo de la negociación después de una interrupción tecnológica en el intercambio;
    • Semanal - Los gráficos de VWAP se construirán una semana a partir del lunes desde el comienzo del día hasta el final de la negociación del viernes;
    • per_Asia - Los horarios de VWAP se construirán para la sesión asiática (00:00 - 09:00 GMT + 2);
    • por_Europa - Los horarios de VWAP se construirán para la sesión europea (09:00 - 15:00 GMT + 2);
    • per_NYSE - Los horarios de VWAP se construirán para la sesión estadounidense (15:00 - 24:00 GMT + 2);
    • por_CME - Se crearán gráficos de VWAP para la sesión estadounidense de la Bolsa de Chicago (16:30 - 23:30 GMT + 2);
    • por_Contrato - Los horarios de VWAP se construirán para todo el contrato disponible (Realmente no funciona).
  • Cantidad_de_vwap (el valor predeterminado es "1"): el número de programaciones VWAP en la serie. Para optimizar la carga, el valor máximo es 30. Realmente funciona sin fallas hasta 5 horarios. Quizás un poco más. Cuanto más larga sea la serie, más fallas en la construcción;
  • Forex_auto_shift (el valor predeterminado es "verdadero"): si es verdadero, el indicador determina automáticamente el desplazamiento entre los futuros y las divisas.

Entre las cotizaciones de divisas y las cotizaciones bursátiles, existe un denominado reenvío, es decir, diferencia de precio En el euro, cambia de 80 a 90 puntos (4 dígitos) en el momento del inicio oficial de negociación en los nuevos futuros trimestrales, hasta 2-3 puntos en el momento del vencimiento. El indicador está configurado de tal manera que tenga en cuenta esta característica, pero a veces puede observar su cambio en el gráfico solo por el valor Forex_shift. Para resolver este problema, debe actualizar el gráfico o cambiar el período de tiempo (en lugar de M5, coloque M15). Muy a menudo, el problema ocurre al construir series Vwap.

  • Forex_shift - el número de puntos por los cuales el gráfico se desplazará hacia arriba o hacia abajo si el parámetro Forex_auto_shift es falso. La variable puede ser más o menos que cero. Diseñado para tener en cuenta los puntos a plazo (la diferencia entre el precio de futuros y spot);
  • Custom_Period_Settings (el valor predeterminado es "- Configuración para el período personalizado") - este es un comentario de texto, no afecta el indicador de ninguna manera;
  • Get_Custom_Period_from_Chart (el valor predeterminado es "verdadero"): con el parámetro VWAP_Period = Custom_Period, el indicador recibirá datos para los campos Custom_Start_Time y Custom_End_Time directamente desde las líneas verticales colocadas en el gráfico (y disponibles para el libre movimiento del usuario);
  • Custom_Start_time (el valor predeterminado es “2017.01.01 00:00”) - si Custom_Start_Time y Custom_End_Time son diferentes de los valores “2017.01.01 00:00 'y Get_Custom_Period_from_Chart =" false "- el servidor cargará el historial del período indicado por estos parámetros;
  • Custom_End_time (el valor predeterminado es "2017.01.01 00:00") - vea Custom_Start_Time;
  • Desviaciones_configuraciones (el valor predeterminado es "- Deviation_Channels") - este es un comentario de texto, no afecta el indicador de ninguna manera;
  • numDev1 (el valor predeterminado es "1") - coeficiente para construir el primer canal;
  • numDev2 (el valor predeterminado es "-1") - coeficiente para construir el primer canal;
  • numDev3 (el valor predeterminado es "2") - coeficiente para construir el segundo canal;
  • numDev4 (el valor predeterminado es "-2") - coeficiente para construir el segundo canal;
  • numDev5 (el valor predeterminado es "3") - coeficiente para construir el tercer canal;
  • numDev6 (el valor predeterminado es "-3") - coeficiente para construir el tercer canal.

Permíteme recordarte que prefiero las desviaciones + -2, + -4, + -6 y + -8. Debido a que este indicador le permite configurar solo 6 valores de desviación (tres por encima del promedio y tres por debajo del promedio), procedo de la siguiente manera. La configuración predeterminada es + -2, + -4, + -6. Si el precio llega a una desviación de + -6 Vwap, y no hay signos de rebote, entonces cambio algún valor a + -8 y obtengo el siguiente objetivo potencial. Además, con movimiento direccional, establezco una desviación + -1, porque pueden no ser adecuados para el medio, pero esto no sucede tan a menudo.

  • Reversa reversa (el valor predeterminado "- Invertir para símbolos USD / XXX -") es un comentario de texto, no afecta el indicador de ninguna manera;
  • Gráfico inverso (el valor predeterminado es "falso"): para los pares inversos, el paquete (excepto USDJPY, USDCAD, USDCHF) debe establecerse en "verdadero" para que estos indicadores "se pongan al revés" y correspondan al gráfico de pares.

En las bolsas de futuros, el dólar siempre está en segunda posición, es decir. futuros 6S (franco) es CHFUSDpero no USDCHF. Por lo tanto, para una construcción adecuada, es necesario expandir el indicador, lo que sucede cuando se activa esta configuración.

  • DO_NOT_SET_ReverseChart (el valor predeterminado "... para USDJPY, USDCAD, USDCHF -") es un comentario de texto, no afecta el indicador de ninguna manera, el comentario en sí da una pista de que no es necesario establecer el parámetro ReverseChart para pares como USDJPY, USDCAD, USDCHF, por lo que como indicador, los reconocerá y entregará los datos si es necesario.

¿Dónde descargar / encontrar el indicador VWAP para MetaTrader 4/5?

El indicador VWAP está incorporado en todos los terminales de intercambio orientados al volumen (NinjaTrader, VolFix, etc.).

En cuanto a MetaTrader, para usar VWAP, debe encontrarlo e instalarlo. Puede encontrar opciones gratuitas y de pago para el indicador VWAP en este enlace. La elección es enorme, depende de usted instalarla y comenzar a usarla.

Personalmente, utilizo el paquete de indicadores pagados ClusterDelta, que incluye el indicador VWAP.

El costo de suscribirse a todos los indicadores varía de 4.40 (versión Standart, 9 indicadores) a 7.50 (versión Premium, 14 indicadores) $ por mes. La diferencia entre las versiones regular y premium es la velocidad de importación de datos del intercambio. A pesar de numerosas deficiencias, este es el mejor paquete de indicadores de intercambio para MT4 / 5: tienen una puerta de enlace configurada en el servidor CME. Por lo tanto, algunos cuelgan, etc., pero vale la pena.

Para que VWAP y otros indicadores funcionen, debe estar autorizado en su servidor. Hay tres métodos de autorización:

  • Inicie sesión en uno de los sitios //clusterdelta.com, //my.clusterdelta.com o //forum.clusterdelta.com como usuario registrado;
  • ingrese al programa especial: ClusterDelta Authorizer;
  • Inicie sesión en la terminal de la plataforma ClusterDelta Online.

El ajuste del indicador es normal. Primero necesitas descargar el archivo. Después de eso, descomprima las carpetas Indicadores y Biblioteca en la carpeta MQL4 de su Metatrader 4 o copie las carpetas Indicadores y Biblioteca en la carpeta MQL5 de su Metatrader 5.

Para encontrar la carpeta MQL4, inicie Metatrader 4 y seleccione "Archivo" -> "Abrir directorio de datos" y luego ingrese la carpeta MQL4. Para encontrar la carpeta MQL5, inicie Metatrader 5 y seleccione "Archivo" -> "Abrir directorio de datos".

Después de que aparezca el indicador, no olvide permitir la importación de la DLL, de lo contrario, nada funcionará.

Instrucciones básicas detalladas:

  • Cómo instalar el indicador en Metatrader 4;
  • Cómo instalar el indicador en Metatrader 5.

Conclusión

Basado en el indicador VWAP, es posible construir un sistema comercial exitoso. Gracias a él, puede ingresar al mercado y establecer niveles de TP / SL. VWAP no es un Grial, pero sobre la base de que es posible construir una estrategia con una expectativa matemática positiva, y este es precisamente el objetivo final de las operaciones de cambio.

Y la conclusión más importante. VWAP mostrará que el mercado está cerca del precio de equilibrio o lejos de él dentro de un cierto período. Y cuanto más se aleje del precio de equilibrio dentro del período, mayores serán las posibilidades de completar la tendencia dentro del período. Esta comprensión le permitirá abandonar las transacciones innecesarias y realizar las transacciones necesarias.

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