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¿Cómo operar en nóminas no agrícolas?

Buenas tardes, damas y caballeros, ¡comerciantes de Forex!

Hoy hablaremos sobre el comercio de noticias de nóminas no agrícolas (Nonpharma, Nonki, NFP, como no se les llama). Acerca de qué tipo de noticias es, por qué los comerciantes siempre las esperan, cuándo salen, dónde buscarlas y lo más importante: por qué el mercado "vuela" cuando sale la nómina NonFarm Payrolls y cómo intercambiamos estas estadísticas mensuales con un 100% de probabilidad de obtener ganancias (revelaré el secreto estrategia).

¿Qué son las nóminas no agrícolas?

Nóminas no agrícolas (PFN) es el número de nuevos empleos en los sectores no agrícolas de la economía durante el último mes.

Las cifras publicadas muestran la dinámica de los cambios (aumento, disminución) en relación con el período anterior. Traducido literalmente, Nonfarm es "no agrícola", y Payroll es "nómina", es decir, un trozo de papel que da salarios.

Estas estadísticas abarcan alrededor de 500 sectores de la economía: construcción, comercio, servicios empresariales, transporte, logística, sector financiero, medicina, turismo, etc. Los cálculos no tienen en cuenta a los trabajadores agrícolas, las organizaciones sin fines de lucro y los ciudadanos autónomos.

Un cambio en el valor de PFN de 100-200 mil empleos conducirá a una fuerte volatilidad en las cotizaciones de la moneda mundial en pares con el dólar estadounidense, el oro y los mercados bursátiles.

¿Cuándo salen estos datos y dónde verlos?

El NFP es calculado y publicado por la Oficina de Estadísticas de EE. UU. (BLS), y publica datos preliminares el primer viernes de cada mes, a las 15.30 o 16.30 MSK, según el turno de verano (invierno). Dada la importancia y el impacto del evento en la economía global, se puede ver una nueva publicación de estas estadísticas en cualquier calendario económico, la fuente principal se encuentra en el sitio web de BLS.

En tradelikeapro.ru, el calendario económico se encuentra en el menú desplegable de la pestaña "Herramientas"

Además, los próximos eventos económicos se pueden ver en el popular servicio Forex Factory.

El tiempo de lanzamiento de las noticias depende de la Oficina de Estadísticas de EE. UU. Un operador debe preguntar cada vez sobre la hora y fecha exacta de salida, ya que depende de la preparación de los cálculos de la Oficina de Estadísticas.

Cualquier calendario indica el formato de datos en forma de tres dígitos: anterior, valor real y pronóstico.

¿Cómo reacciona el mercado?

Los comerciantes evalúan los datos publicados de acuerdo con varios criterios:

  • Coincidencia con el pronóstico o con el valor anterior. Con tales números, puede producirse un salto en la volatilidad sin un movimiento fuerte y dirigido a corto plazo;
  • Los cambios fuertes provocan cambios globales: reversiones o fortalecimiento de las tendencias a largo plazo, cambios en los valores de la volatilidad histórica.

El crecimiento del empleo es un indicador principal del crecimiento económico de los Estados Unidos. Nuevas manos en la oficina o en el lugar de trabajo es la última etapa del trabajo preliminar realizado por la compañía para expandir el negocio. En este momento, ella tiene:

  • Inversión atraída;
  • Las instalaciones de producción o los departamentos de ventas se han ampliado para productos ya comprados.

El crecimiento del empleo conduce al crecimiento del PIB de EE. UU., Los bajos datos no agrícolas son un signo de la próxima crisis.

Esto se ve claramente en el gráfico de todos los empleados (todos los empleados), basado en la dinámica de los cambios en la PFN desde el comienzo del cálculo, donde se marcan áreas de crisis económicas globales.

  • Una reacción a largo plazo al crecimiento de las empresas no agrícolas es el debilitamiento del dólar estadounidense frente a una canasta de las principales monedas de Forex;
  • Una reacción a corto plazo es impredecible debido a un brusco salto en el tipo de cambio que conduce a la activación de muchas órdenes pendientes y a la salida e infusión impredecible de grandes cantidades de dinero en los mercados en un corto período de tiempo.

Publicado el 1 de junio de 2018, los datos sobre los cambios en el empleo a las 15.30 horas no modificaron la tasa actual del EURUSD. A pesar del salto en la volatilidad de 50 puntos, con el comienzo de la sesión estadounidense, las cotizaciones volvieron al nivel de precios del comunicado de prensa.

Según las estadísticas de nuestro estudio de los cambios históricos en las citas de noticias, la reacción de los principales pares de divisas a la PFN es la siguiente:

  • 50-60 puntos: el movimiento promedio ocurre con mayor frecuencia;
  • 100 puntos, con mucha menos frecuencia, pero también sucede;
  • 150-200 puntos: una reacción extremadamente posible, es rara, pero esta opción debe considerarse;

¿Por qué el mercado "vuela" en nóminas no agrícolas?

Los cambios significativos en el tipo de cambio que ocurren en el mercado de divisas Forex con el lanzamiento de indicadores macroeconómicos están asociados con la falta de apoyo a las cotizaciones por parte de los creadores de mercado.

Durante el lanzamiento de noticias importantes, no es necesario mantener la liquidez del mercado, ya que se atrae la atención y los fondos de los grandes actores. Como se mencionó anteriormente, el valor del indicador es una señal para revisar las tendencias a largo plazo, por lo tanto, se ponen en movimiento enormes cantidades de fondos.

La ausencia de un creador de mercado tiene consecuencias negativas:

  • Ampliar el spread (la distancia entre el precio de compra y venta);
  • Bajos volúmenes de pedidos cercanos en un vaso.

Por lo tanto, las entradas de los principales jugadores literalmente "recogen el vaso": en el momento de analizar las aplicaciones en todos los niveles de precios, lo mismo se aplica a las posiciones de salida. El mercado mueve 50-150 puntos, lo cual es un error aceptable para las posiciones a largo plazo, pero mortal para las paradas que limitan las pérdidas de los jugadores intradía.

En nuestro sitio, el mecanismo de comportamiento de los creadores de mercado se describe en detalle, las causas de los cambios en la liquidez en un vaso se investigan en detalle.

En términos generales, el mercado "vuela" durante el lanzamiento de NFP porque es relativamente fácil cambiar el precio en este momento. Y no porque todos los comerciantes del mundo en pánico vendan / compren divisas.

Estrategias comerciales no agrícolas

Estrategias comerciales comunes para nóminas no agrícolas:

  • Formación de posiciones (compra / venta) antes del lanzamiento de noticias sobre la base del pronóstico;
  • Órdenes pendientes "en ambas direcciones" con puntos de toma a 50 pips y nivel de entrada más / menos 20-30 pips. Cuando se activa uno de ellos, se cancela el segundo pedido.
  • Variaciones de los dos primeros enfoques;

En el segundo caso, el comerciante cree que solo uno de los retrasos funcionará, pero como muestra la experiencia y el gráfico de los últimos PFN, la fluctuación puede abrir ambas entradas, lo que implica una pérdida en el bloqueo - bloqueo, es decir. traer un menos garantizado, en lugar del beneficio esperado.

Lo mismo sucede si ingresa órdenes pendientes en retrocesos de precios. En el ejemplo considerado, el precio subió, por lo que debe establecer una orden de compra en el punto de venta de noticias o inferior, con la expectativa de que el primer impulso indique la dirección de una tendencia a corto plazo, y la corrección le permitirá ingresar a un precio más favorable.

No importa a qué nivel se compraría EURUSD - (1) o (2) - ambas opciones se cerrarían con pérdidas.

Los ejemplos anteriores muestran claramente las desventajas de las estrategias para trabajar en las noticias, que pueden verificarse fácilmente mediante una prueba expresa de los valores históricos más cercanos de los indicadores económicos y las cotizaciones.

Agregue a este deslizamiento, la congelación de la terminal, la no ejecución banal de órdenes y otras delicias que son compañeros comerciales frecuentes en las noticias. Además, el comunicado de prensa causa congestión en los servidores de los corredores, aumenta el número de aplicaciones, como un ataque DDos.

En primer lugar, los "canales dedicados" de los grandes clientes son atendidos, con los pequeños: "cómo funciona". Las órdenes pendientes se almacenan en el servidor del agente: es posible que el robot no tenga tiempo para retirar una parada o tomar el tiempo, ejecutar una orden a un precio "peor que el mercado", etc.

En general, según las estadísticas no oficiales de los corredores, los periodistas (comerciantes que intentan comerciar con las noticias) no son rentables. Corren de cocina en cocina, buscan la confirmación automática de las transacciones, pero se calculan rápidamente y se propagan (porque el agente está técnicamente muy perturbado por las noticias, sus órdenes son difíciles de procesar) o una cobertura (se transfieren al banco interbancario, lo que hace que la ejecución de las órdenes sea lenta) .

Entonces, ¿qué debo hacer si hoy está en el calendario de nóminas no agrícolas?

¡Solo hay una forma completamente rentable de comerciar en no granjas! Entonces, ¿cómo los intercambiamos?

NO

Sí, sí, eso es correcto. Si ve que NFP saldrá hoy, entonces:

  • Cuando opere intradía, media hora antes del comunicado de prensa, cierre todas las posiciones;
  • Para el comercio a largo plazo, recuerde que el movimiento del precio promedio es de 50-60 puntos, el máximo es de 150-200 puntos. Esto debe tenerse en cuenta, es posible cambiar el stop loss;
  • Recuerde que después de un promedio de 6 horas, el precio a menudo vuelve al mismo nivel que antes de las noticias;

Pero un punto interesante: si estudia muchas estrategias, verá que en marcos de tiempo grandes (H1, H4, D1), las noticias que conllevan cambios pueden servir (¡atención!) Como un impulso para las estrategias, como un desencadenante. El mercado recupera los datos en la "segunda ola", después de que la volatilidad se calma, en el movimiento plano, los creadores de mercado comenzarán a ganar terreno. La táctica se llama "paso": un paso, al final de las fluctuaciones en un canal estrecho, hay un fuerte impulso y una tendencia dirigida, que desplaza activamente los mercados a nuevos niveles de precios.

Conclusión

Resumimos las reglas de una estrategia comercial 100% rentable en nóminas no agrícolas:

  • Media hora o una hora antes del lanzamiento de la gran noticia, simplemente eliminamos todas las posiciones del mercado. Incluso si hay una pequeña pérdida, es más probable que los cierre.
  • Aproximadamente dos horas después de la salida no farmacéutica, puede volver a operar normalmente. Pero como ya es viernes y tarde, no tiene sentido comerciar. Entonces, una hora o media hora antes del no-farmaco cerramos todas las posiciones y nos vamos a descansar.

Aquí hay una estrategia comercial no agrícola tan elegante, no lo agradezco.

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