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Técnicas de bloqueo de divisas: persiguiendo el comercio de ganar-ganar

El comercio de divisas no siempre es rentable, además, los operadores novatos a menudo sufren pérdidas que reciben ingresos estables. Las fallas también ocurren entre profesionales. Cada uno los maneja de manera diferente: alguien establece un stop loss difícil, alguien espera una reducción y alguien pone la posición "bloqueada". Lo que es un castillo, o el bloqueo de posiciones, ya hemos analizado, ahora es el momento de hablar sobre lo principal, los métodos para salir del "castillo".

¿Qué es el bloqueo de posición?

El bloqueo de posiciones es una forma de proteger la cuenta de pérdidas adicionales, margen de margen y detención, abriendo una transacción del mismo volumen en la dirección opuesta.

Por ejemplo, si un operador abrió un acuerdo para comprar un lote en el par GBPUSD, y comenzó a volverse negativa, después de haber vendido un lote del mismo activo, el operador iguala la posición. Como resultado, ambas transacciones permanecen abiertas, pero la pérdida en la primera se compensa con la ganancia en la segunda, y el operador permanece en un pequeño inconveniente, sin importar cuán bajo caiga el precio.

Sin embargo, además del objetivo principal, limitar las pérdidas, el castillo se puede colocar para obtener ganancias adicionales en la corrección. Por ejemplo, un comerciante abrió un trato para comprar, y el precio subió, lo que hizo que el trato fuera cada vez más positivo. Sin embargo, hubo varias señales adicionales de que el mercado estaba entrando en una corrección. Además, en el futuro, la tendencia principal debería continuar.

Un comerciante, que no quiere cerrar una transacción prometedora para una compra, abre una transacción adicional para la venta y recibe parte de las ganancias debido a la corrección.

En el segundo caso, las acciones adicionales del operador son claras: teniendo dos operaciones rentables e información que en el futuro el mercado se volverá al alza, hacia la tendencia global, el operador espera a que se cierre la corrección, cierra el negocio rentable y sigue la tendencia alcista. Sin embargo, ¿qué sucede si solo una de las transacciones es rentable y, en total, dan un resultado negativo?

Existen varias técnicas para salir del castillo, cuando la situación inicialmente se desarrolla no a favor del comerciante.

Técnicas de salida del castillo

En total, existen alrededor de cinco técnicas para salir del castillo, pero la mayoría de ellas son variaciones de las tácticas pasivas más básicas, y las diferencias solo están en el comportamiento diferente del mercado. Si sistematizamos la información, podemos distinguir dos técnicas principales: agresiva y pasiva.

Técnica 1 (agresiva).

Este método combina no solo la técnica de salir del castillo, sino también el comercio con martingala. Consideremos las tácticas en un ejemplo concreto.

Después de abrir una transacción EURUSD para una compra, el comerciante se metió casi inmediatamente en un piso, sin tener tiempo para fijar las ganancias, y después de eso, el mercado cambió. Habiendo visto una poderosa vela bajista, el comerciante abre una posición de bloqueo para la venta.

Otras acciones son las siguientes:

  1. Se abre una segunda posición de venta al mismo precio que la primera, bloqueando (o a un precio lo más cercano posible);
  2. Ahora, se ha abierto un acuerdo con el doble de volumen en la dirección de una nueva tendencia: todo lo que queda es esperar un plus;
  3. Con un desarrollo favorable de los eventos, la tendencia bajista continúa y el operador puede cerrar las tres posiciones cuando la ganancia en dos transacciones excede la pérdida en la primera;
  4. Al ver que la tendencia bajista continúa, el comerciante puede dejar abierta una de las ofertas en venta y cerrarla más tarde, como resultado, recibirá aún más ganancias.

Si después de abrir dos órdenes el precio vuelve a subir, debe abrir otra orden de compra, igualando volúmenes o dos órdenes, creando una ventaja alcista. En este caso, el comerciante defiende agresivamente su beneficio potencial, dejando las posibilidades de un plus en el resultado de todas las transacciones, pero arriesga una gran parte del depósito. Esta técnica no es adecuada si el bloqueo se configuró inicialmente como un medio para evitar una parada.

Técnica 2 (pasiva).

La segunda táctica es más pasiva. Después de abrir una operación perdedora, y luego terminar en el castillo, el operador simplemente espera hasta que la segunda operación sea positiva, y cuando la tendencia se invierte, cierra la posición de bloqueo, preservando parte de la ganancia, y espera hasta que la tendencia mueva la primera operación en la dirección correcta al menos punto de equilibrio

El ejemplo anterior muestra cómo un operador, primero abriendo un acuerdo de compra, y luego una posición de venta bloqueada, esperó hasta que terminó el movimiento a la baja, y cerró la posición 2 cuando se confirmó la señal de una reversión de tendencia. Después de eso, esperó hasta que el primer puesto alcanzó el equilibrio y lo cerró, terminando en una buena ganancia.

Dado que la tendencia alcista continuó desarrollándose, la posición 1 podría mantenerse por más tiempo cerrando solo al final de la tendencia, o simplemente estableciendo un tope final.

Si, después de cerrar la orden 2 con ganancias, el precio vuelve a bajar, debe abrir un nuevo acuerdo de bloqueo para la venta y repetir la operación. Si el precio subiera inmediatamente después de la creación del castillo, sería posible cerrar la posición de bloqueo deteniendo la pérdida y esperar el beneficio de la transacción 1, o mantener el castillo hasta la próxima reversión de tendencia.

¿Qué técnica es mejor?

A pesar del hecho de que las tácticas agresivas, a largo plazo, tienen más probabilidades de generar ganancias para un comerciante, no se recomienda que los principiantes y comerciantes con un pequeño depósito lo utilicen. Este enfoque es demasiado arriesgado y va en contra de las reglas de la administración clásica del dinero.

El menos de la opción pasiva es que mientras se mantiene el bloqueo, el operador está en un menos permanente, que no se compensa con nada. A menudo esto tiene un impacto psicológico negativo, especialmente en corredores de bolsa sin experiencia.

Sin embargo, un enfoque pasivo es más óptimo. Manteniéndose fresco y siguiendo las reglas, el comerciante podrá al menos limitar las pérdidas al tamaño del bloqueo inicial y, posiblemente, traer el resultado total del bloqueo al beneficio.

A pesar del hecho de que los operadores novatos a menudo recurren a "cerraduras de bloqueo" (ya que simplemente no les gusta tomar ganancias permanentemente), tales tácticas comerciales son más adecuadas para los profesionales. La salida correcta del castillo requiere no solo calma y seguir las reglas, sino también la presencia de cierta experiencia.

Las reglas de salida no gobiernan cada acción. Por ejemplo, para determinar el momento en que cerrar una posición de bloqueo será óptimo, se necesita experiencia y la capacidad de ver señales para una reversión del mercado. En esta y otras situaciones similares, será mucho más fácil para un operador experimentado navegar y tomar la decisión correcta.

Técnicas avanzadas de salida del castillo

Algún tiempo después de la publicación del artículo, llegó una carta a la oficina editorial en la que nuestro lector Efim, que ha estado usando cerraduras en su comercio durante 10 años, decidió compartir sus secretos. Los encontrarás a continuación.

He estado operando en Forex durante 10 años y el bloqueo de posiciones es uno de mis principales trucos. Yo mismo he desarrollado todas las técnicas que utilizo en el comercio, porque en un momento no pude encontrar algo realmente efectivo en Internet.

Nunca había compartido mis técnicas de autoría con nadie, pero recientemente leí un artículo sobre bloqueos en Trade Like a Pro y me di cuenta de que tenía algo que agregar. Además, este es uno de los pocos sitios en los que encontré algunas estrategias interesantes que podría combinar con mis mejores prácticas. Por lo tanto, decidí compartir mi experiencia y trucos y escribí este artículo específicamente para tradelikeapro.ru.

¡Entonces vamos!

Las cerraduras son diferentes ...

Casi no uso stop loss. Las excepciones son dos tipos de casos:

  1. Para transferir la orden al punto de equilibrio o para proteger parte de la ganancia;
  2. Cuando se utiliza un trailing stop (nuevamente, para proteger el beneficio o el punto de equilibrio).

Después de instalar el castillo, los eventos pueden desarrollarse de diferentes maneras. A veces, el bloqueo ni siquiera funciona y la transacción inicial simplemente se cierra en ganancias. A veces es necesario no solo abandonar el castillo activado, sino también gestionar más y más nuevas órdenes.

Por ejemplo, el viernes 16 de marzo abrí una tras otra seis posiciones de venta con un volumen de 0.1 lotes cada una por un par de EURUSD. Para protección, coloqué una orden pendiente Buy Buy de 0.6 (potencialmente igualando las posiciones para comprar y vender). Durante la noche, la situación no cambió mucho, las posiciones abiertas se negociaron "a cero" y la orden pendiente nunca se abrió. Después del mercado cerrado por el fin de semana.

En la noche del 19 de marzo, el mercado abrió casi al mismo precio, sin una brecha, y el precio bajó. Después de un tiempo, las órdenes de venta se cierran una por una en take profit, generando ganancias adicionales con un intercambio positivo. Bloquear Buy Stop no se abrió y lo eliminé al mismo tiempo que cerraba las ventas por toma.

En este caso, todo se resolvió de la mejor manera, incluso sin bloqueo. Pero a menudo hay situaciones en las que no todo va según lo planeado. ¿Qué hacer en tales casos?

Opciones para salir del castillo en situaciones difíciles.

Imagine que en el ejemplo descrito anteriormente, el precio no bajó, sino que subió, y eliminó Buy Stop. Nos encontramos en un castillo del que debemos salir al menos sin pérdida, pero preferiblemente con ganancias.

Dependiendo de cómo continuará comportándose el precio, hay diferentes maneras de salir de ese castillo.

El primer caso es el desarrollo de una tendencia alcista.

En este caso, una orden de compra con un volumen de 0.6 entra en plus y las ganancias continúan creciendo. Al mismo tiempo, las pérdidas aumentan en las órdenes de Venta. Dado que el volumen total de las órdenes de compra y venta es el mismo, en general, tenemos pérdidas. Para cambiar la situación, saldremos del castillo gradualmente.

Si el precio aumenta de manera intermitente, y es probable que se produzca una reversión o corrección a la baja, debe tratar de tomar al menos algo hasta el final de este movimiento alcista. Primero, trataremos con una o dos de las órdenes de venta más remotas (respectivamente, las menos rentables). Cuando el beneficio de una orden de compra de 0.6 iguala o excede la pérdida total de al menos una orden de venta, puede cerrar Comprar 0.6 y una Venta 0.1. Después de eso, establecemos una orden pendiente de Buy Stop, pero ya en el volumen de 0.5. Buy Stop se establece por encima del precio actual como una orden de bloqueo normal en caso de que la tendencia alcista continúe después de una fluctuación lateral.

Si la tendencia alcista es inicialmente fuerte, y no hay requisitos previos para su finalización, no tenemos prisa por cerrar dos pedidos, pero esperamos hasta que la ganancia en Buy sea igual o supere la pérdida total de dos de los pedidos de Sell más distantes. Si esto sucediera, tenemos la oportunidad de cerrar tres pedidos a la vez: Comprar y los dos pedidos de Venta más distantes. Luego instalamos una orden pendiente Buy Buy con un volumen de 0.4.

La semana pasada, en diferentes depósitos y pares de divisas, cerré la orden de bloqueo ocho veces de esta manera con la más remota inicialmente abierta.

Antes de considerar el siguiente caso, debe tenerse en cuenta que no es necesario bloquear las órdenes con un agente pendiente con un volumen total de posiciones abiertas en la dirección opuesta. Puede bloquear cada orden de Venta con una orden de Compra Stop con el mismo volumen (y viceversa). En este caso, operamos con ganancias totales. Sin embargo, muchos corredores imponen restricciones sobre el número total de órdenes activas, incluidas las pendientes.

Y en conclusión: cuando el precio elimina una orden de detención pendiente de bloqueo (u órdenes de detención pendientes) y continúa la tendencia en la misma dirección, para cerrar posiciones sin pérdida o incluso con una pequeña ganancia, su volumen debe ser mayor que el volumen de las órdenes de mercado bloqueadas .

El segundo caso es una inversión de tendencia en la dirección opuesta.

Asumiremos que cerramos una, la orden de Venta más lejana con una Compra de bloqueo, y luego abrimos una orden de compra con un volumen de 0.5 ya. Todavía nos quedan cinco órdenes de venta, cada una con 0.1 lotes. Sin embargo, la tendencia alcista se ha agotado (no profundizaremos en el análisis, simplemente lo tomaremos como un hecho de que la tendencia se está invirtiendo y nos centraremos en la técnica de salida del castillo).

Qué hacer si el precio elimina primero una orden pendiente y luego se despliega, lo explicaré junto con otras ideas a continuación. Ahora consideraremos el caso cuando la tendencia ha cambiado y la orden pendiente no ha sido eliminada, pero de acuerdo con nuestro pronóstico, el precio no alcanzará las órdenes de Venta y volverá a subir (por ejemplo, pronosticamos usar cualquier estrategia de canal). Es decir, en esta situación, el precio fluctúa entre las órdenes de Venta abiertas (todavía están en rojo) y el Buy Stop pendiente, que aún no se ha eliminado.

En este caso, abrimos una posición de venta de 0.1 al precio de mercado. Por si acaso, lo bloqueamos con una orden pendiente de Buy Stop de 0.1. Colocamos esta orden como si fuera un stop loss, lo que significa que, muy probablemente, esta orden pendiente se colocará por encima del volumen de Buy Stop de 0.5.

Las ganancias aumentan en una nueva orden de Venta y las pérdidas en las antiguas. Estamos interesados ​​en el más remoto de los viejos pedidos de venta. Cuando el beneficio de un nuevo pedido es igual o superior a la pérdida del pedido de Venta más lejano, podemos cerrar ambos. Al mismo tiempo, eliminamos la orden pendiente Buy Stop con un volumen de 0.10.

La semana pasada tuve solo uno de esos casos, pero generalmente se desarrollan situaciones similares con más frecuencia que el primer caso, con el desarrollo de una tendencia alcista. El segundo caso es más fácil de implementar.

Además, en tal situación, la ganancia de un pedido de incluso un volumen menor (por ejemplo, 0.05 lotes) puede igualar o exceder la pérdida de un pedido más grande, porque el precio se moverá en la dirección necesaria para ambos. Por lo tanto, la última orden abierta simplemente se aproxima al punto de equilibrio para la posición más distante y no rentable.

Más cerca de la cena del 19 de marzo, me quedé dormida, después de lo cual, alrededor de las 5 p.m., reanudé la redacción de un artículo y observé el mercado. Noté que en el par GBPUSD, una situación que recuerda a dos de mis depósitos se parecía inmediatamente al primer caso considerado. Repetí claramente todos los pasos descritos en el artículo y salí del castillo.

La misma situación podría haberse desarrollado en EURGBP, pero ya tenía un castillo allí de dos órdenes opuestas de gran volumen e igual. Y ahora sigo operando en este par con órdenes del volumen mínimo (0.01), mientras mantengo el bloqueo. Aquí podría seguir describiendo cómo dejaré el castillo. Pero ... paciencia. Prometo completar el artículo con una descripción de la técnica universal para salir del castillo, adecuada para cualquier situación.

El siguiente caso será muy simple. Alexei Vergunov ya lo ha considerado y solo lo describiré de manera diferente. Observo que la salida del castillo se lleva a cabo en varias etapas. Los casos que he descrito, el primero y el segundo son etapas. La combinación y alternancia de estos dos trucos, así como el tercero, a la descripción de lo que vamos a hacer, le permite abandonar completamente el castillo no solo para alcanzar el equilibrio, sino también, muy probablemente, con un buen beneficio.

Tercer caso

Una orden pendiente, u órdenes pendientes, es vencida y se convierte en una de mercado. La tendencia que los eliminó continúa. Después de un tiempo, aparecen señales de giro. Pero en este momento, el beneficio de la orden de bloqueo, o su beneficio total, es menor que la pérdida en el más remoto de los bloqueados.

En esta situación, prestamos atención al margen libre: en el bloqueo es un parámetro muy importante, porque con el uso activo de las cerraduras, aumenta la carga en el depósito. Si no hay suficientes fondos gratuitos en depósito, debe reponerlos. Es mejor usar una transferencia interna de una cuenta de corredor a otra (siempre opero en varias cuentas). Si todavía hay suficiente margen libre, inmediatamente comenzamos a operar utilizando la técnica universal que se describe a continuación.

Entonces, hay señales de una reversión, hay ganancias en una orden de bloqueo, que no compensa la pérdida de la orden más distante, y tenemos suficiente margen libre. Nuestras acciones: tomamos ganancias y abrimos una posición en la dirección de las órdenes de mercado iniciales, pero no tenemos prisa por bloquear esta y otras órdenes de mercado. Si se ha producido la reversión, todo está bien y las ofertas comienzan a ir una tras otra en una ventaja. Además actuamos sobre la situación.

Si la señal de inversión resultó ser falsa, bloqueamos todas las órdenes abiertas con un agente pendiente con un volumen igual al volumen de todas las posiciones abiertas en la dirección opuesta. Obtenemos un castillo del cual saldremos como en uno de los dos primeros casos.

Y ahora, los lectores más pacientes que han llegado a este lugar se familiarizarán con la técnica universal. Lo llamé OPTIMIZACIÓN, aunque puedes encontrar un nombre más interesante.

"Optimización": una técnica universal de autor para salir del castillo

Supongamos que intercambiamos pedidos de volumen relativamente bajo sin stop loss. Y ni siquiera importa si bloqueamos las posiciones abiertas o no. Por ejemplo, en pequeños depósitos que necesitan dispersarse, simplemente abro órdenes activamente y, dado que la tendencia cambia constantemente, se abren posiciones para comprar y vender. Al mismo tiempo, no todas las órdenes están cerradas, algunas permanecen abiertas, ya que la tendencia cambia antes de que se acumulen suficientes ganancias en la posición.

Como resultado, las órdenes no rentables comienzan a acumularse. Dado que varias órdenes de compra y venta pueden acumularse en un par de divisas, se bloquean parcialmente durante algún tiempo. Para cada activo, puede agregar por separado los volúmenes de transacciones para la compra y venta, y utilizar la diferencia resultante para abrir un pedido adicional en la dirección en que el volumen total es menor.

Como resultado, los volúmenes se igualan, pero hay demasiados pedidos y se reduce el margen libre. Es hora de hacer la optimización.

¿Cómo es la "optimización"?

Abrimos el programa o las tablas de Excel en un disco (nube). En la tabla, cree columnas con los siguientes nombres:

  • Depósito No. (para aquellos que operan en múltiples cuentas);
  • No de orden
  • Tipo de orden;
  • Pérdida de la orden judicial;
  • Equilibrio de fijación;
  • Eliminar con un saldo de ....

Puede nombrar el documento "Optimización". Todos los nombres de columna se pueden cambiar a su discreción, periódicamente creo nuevas tablas y algo pequeño cambia en ellas. Lo principal es comprender y utilizar correctamente el principio mismo.

Cómo funciona

  1. Encontramos el pedido más remoto en un depósito en particular (el que tiene la mayor pérdida actual);
  2. Ingresamos su número en la columna "Número de pedido";
  3. En la columna "Tipo de orden" indique Vender o Comprar;
  4. En la columna “Pérdida del pedido” ingresamos la pérdida que muestra el pedido (miramos el valor en MetaTrader en la columna “Beneficio”). Redondeamos el hecho de que después del punto decimal hacia arriba y agregamos el intercambio negativo, si lo hay. Ignora un intercambio positivo. Ingresamos el resultado (sin menos);
  5. En la columna "Saldo de fijación" ingrese el valor del saldo del depósito desde el terminal MT en este momento. También redondee eso después del punto decimal hacia arriba;
  6. Sume lo que cayó en la columna "Pérdida de orden" y "Fijar saldo". El resultado se ingresa en la columna "Eliminar con saldo de ...".

Después de eso, continuamos operando de acuerdo con la estrategia habitual. Cuando el saldo del depósito alcanza o excede el valor especificado por nosotros en la tabla, en la columna "Eliminar con saldo de ...", encontramos el pedido previsto en la línea de terminal MT.

  1. Si en este momento la pérdida en el pedido es menor o igual a lo que registramos anteriormente en la columna "pérdida" de la tabla, la cerramos sin piedad, porque el depósito de la transacción ya compensa el menos de la transacción en general;
  2. Si la pérdida ha logrado crecer, tomamos una decisión dependiendo de si hay mucho margen libre. Si es suficiente, es más rentable esperar hasta que la pérdida de este pedido sea menor o igual al valor ingresado en Excel.

Luego encontramos la siguiente posición en la distancia. Borramos los valores del orden eliminado en la tabla e ingresamos los parámetros del próximo objetivo. Repetir la operación. Y luego hacemos esto hasta que la proporción del saldo del depósito y el margen libre sea aceptable, o hasta que se elimine el último pedido.

El jueves de la semana pasada en uno de los depósitos de esta manera eliminé todos los pedidos hasta el final. Es cierto que casi de inmediato reanudé las operaciones con esta cuenta.

Y esta técnica funciona para salir de cualquier castillo.

Es muy conveniente "optimizar" el depósito cuando los volúmenes de la orden de compra más distante y la orden de venta más distante son iguales. En este caso, llenamos inmediatamente dos filas en la tabla de Excel. Ingresamos los parámetros de ambos pedidos en la tabla, y el valor en la columna "Balance de fijación" será el mismo. A continuación, resumimos el saldo actual del depósito, la pérdida en la orden de compra y la pérdida en la orden de venta (sin olvidar las permutas negativas). El resultado se ingresa en la columna "Eliminar con saldo de ...", es posible en una línea, es posible en ambas.

Y luego, cuando el saldo del depósito en el terminal MT sea igual o superior al valor en la columna "Eliminar con saldo de ...", elimine ambas órdenes. Al mismo tiempo, al momento de cerrar ambas posiciones, el precio debe estar entre ellas, aproximadamente a la misma distancia de cada una de las órdenes. Si una de estas posiciones en el proceso de negociación se cierra con take profit, está bien, pero en esta situación, será mejor si la pérdida del pedido restante al eliminar es menor o igual a la pérdida realizada en Excel.

Los pedidos más no rentables se eliminan gradualmente y, a medida que desaparecen, los pedidos restantes se concentran en el área de acción del precio. Algunos de ellos pueden ser "recogidos" por el precio y, como resultado, generarán ganancias, mientras que otros se cerrarán con una pérdida que se compensa previamente.

Me alegraría si para alguien esta información fuera útil.

Conclusión

Bueno, para los principiantes, antes de abrir una posición de bloqueo, es mejor pasar al menos un par de minutos en un análisis adicional de la situación, sopesar los pros y los contras. Quizás al final, la mejor solución sería simplemente cerrar por stop loss.

P.S. Escribimos un asesor especial: Brainy Locker para desbloquear cerraduras.

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